Автор: admin Просмотров: 2912 Комментарии:
Добавлен: 8 июля 2014
Обновлено: 26.04.2015 - 21:33
Кроссплатформенная библиотека на С++ для количественного финансового анализа, позволяющая осуществлять моделирование, ценообразование, торговлю и управление рисками на практике. Библиотека оснащена оболочками похожими на модули Python/Ruby/Scheme. Имеются расширения для Excel, R и Mathematica. QuantLib предлагает инструменты полезные как для практического внедрения, так и для продвинутого моделирования. Поддерживает рыночные соглашения, модели кривых дохода, PDE, метод Монте-Карло (поддерживается малый интервал изменения), экзотические параметры, VAR и многое другое.
Размер архива исходников: 4.8 Mb Дата последних изменений в проекте: 26.02.2014 Язык программирования: C#, C++, Java, Python, Ruby, Scheme Сайт проекта Скачать QuantLib 1.4